Всяка свободна минута от последните си дни Бродски прекарва с дъщеря си Анна Александра Мария, кръстена на най-любимите му хора – на Анна Ахматова, на баща му Александър и на майка му и жена му, и двете носещи името Мария. В едно от изключително редките си интервюта – пред полския в. „Газета Виборча“ – Соцани споделя: „Той не искаше да се връща в Русия, защото приятелите му сами идваха при него, а родителите му вече не бяха сред живите. Страната се беше променила и той не желаеше да се появи там като някоя дива, след като знаеше, че хората си имат големи проблеми. Завръщанията винаги са трудни, а Йосиф даже не искаше да го погребат в Русия. Идеята да положим останките му във Венеция даде наша близка. Това беше градът, който с изключение на Петербург, той обичаше най-много. Беше лудо влюбен в Италия“. Мария разказва, че със съпруга й си представяли как се местят в родината й, а той става преподавател в университета в Перуджа. „Всичко това, разбира се, бяха само мечти“, въздъхва тя.

В една мразовита съботна вечер през 1996 г. Бродски натъпква износената си чанта с ръкописи и книги, за да я вземе със себе си в Саут Хедли, където в понеделник започва новият семестър. След това пожелава на жена си „лека нощ“ и се качва да работи в кабинета. На сутринта Мария го открива напълно облечен, покосен от инфаркт. А малката Анна дълго след това диктува на майка си писма до своя татко и я моли да я завърже за балон, който да отлети при него.