Робърт е застрелян, когато се кандидатира за Белия дом. Плисецкая си спомня, че главният прокурор на САЩ се влюбил в нея, когато я видял да танцува по време на гастрол. На първата им среща й подарил порцеланови цветя. Тя закъсняла толкова много, че на втората вече поднесъл на руската красавица уникален часовник с будилник от „Тифани“ (любимата марка на Одри Хепбърн).

Балерината пази до смъртта си скъпите подаръци, както и великолепна златна гривна от по-малкия брат Кенеди. Между двамата обаче не е имало нищо повече от приятелство. Единственият мъж в живота й от 1958 г. до 2 май 2015 г. е великият композитор Родион Шчедрин. Запознава ги нейната най-добра приятелка Лиля Брик – споменатата вече близка приятелка на Луи Арагон, известна като „муза на руския авангард“.

Шчедрин посвещава живота и творчеството си на своята съпруга, при това въпреки отказа й да жертва кариерата си, за да му роди наследник. Плисецкая е 7 години по-възрастна от него и твърди, че той е причината до смъртта си да изглежда 20 години по-млада. Едно от хобитата на семейството е отглеждането на... лебеди в езерото до една от трите им къщи.

През последните три десетилетия от живота си семейната двойка живее повече в Европа, отколкото в Русия. Когато около 60-ата си годишнина примабалерината на света започва да разрежда своите сценични изяви, тя е поканена за художествен ръководител на балета на операта в Рим. Там работи от 1983 до 1985 г. Прави удивителна постановка на „Раймонда“ в Термите на Каракала, смайва публиката в Италия с „Айседора“ и „Федра“.

Впоследствие работи като хореограф и в Испания, Франция, Германия. Влюбва се в Мюнхен, в неговите бири и вурстчета. С Шчедрин купуват жилище и се установяват в столицата на Бавария до смъртта на Мая.
Докато поставя спектакли из цяла Европа, танцува и снима филми, Плисецкая успява и да се изпокара с ръководството на „родния си“, почти в буквалния смисъл, Болшой.

Това е причината да се пенсионира на 65 през 1990 г. Което не пречи да се завръща неколкократно след това на неговата сцена буквално допреди няколко години. Именно по тази причина за 20 ноември трупата бе планирала грандиозен бенефис на Плисецкая, който няма да бъде отменен, въпреки че главната героиня няма да присъства – освен духом.